Trujillo-Arévalo, F.
(2026).
 Modelación de la volatilidad condicional mediante la distribución Kumaraswamy-Laplace: una innovación al modelo GARCH para la optimización del VaR en los mercados Brent y WTI.
<em>Informaticae Abstracta, 4</em>(1), 43-71.
doi:10.36677/ia.v4n1.28938