TRUJILLO-ARÉVALO, F..
 Modelación de la volatilidad condicional mediante la distribución Kumaraswamy-Laplace: una innovación al modelo GARCH para la optimización del VaR en los mercados Brent y WTI.
<strong>Informaticae Abstracta</strong>, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 43-71, jul. 2026.
ISSN 3061-8355.
Disponible en: &lt;<a href="https://informaticae.uaemex.mx/article/view/28938" target="_new">https://informaticae.uaemex.mx/article/view/28938</a>&gt;. Fecha de acceso: 17 sep. 2026
doi: <a href="https://doi.org/10.36677/ia.v4n1.28938">https://doi.org/10.36677/ia.v4n1.28938</a>.